GVol: Reading Implied Volatility - YouTube

iets wat opvallend vanselfsprekend word vir handelaars in nuwe opsies, is dat daar baie

instrumente is om uit te kies; daar is verskillende trefpryse teenoor oproepe, verskillende

vervalle. Dit verskil baie van die verhandeling van onderliggende lokoprys, daar is net een prys

en een instrument waaroor u bekommerd moet wees. as u die onderliggende verhandel wanneer u

opsies verhandel, is daar verskillende kontrakte wat hul waarde uit dieselfde onderliggende waarde verkry,

dus hier is die groot vraag watter opsies goedkoop is en watter duur is, wat is duurder as '

n oproep van vyftig dollar op 'n 1 000 onderliggend, dit is die geld wat binne 90 dae of 25 dollar verval.

Bel dieselfde onderliggende bedrag met dieselfde teen die geldstakingprys wat oor tien dae verval.

Wat is die duurder as die 50-prys of die 25-prys in dollar as die 25-prys is

goedkoper, maar in wisselvallige terme in hierdie voorbeeld het die prys vir 90 dae 50 prysetikette 'n wisselvalligheid

van ongeveer 25, terwyl die opsie 10 dae 25 'n wisselvalligheid het van ongeveer 31. dit is waar geïmpliseerde

wisselvalligheid voorkom, dit help u om te verstaan ​​watter opsies duur is en watter opsies goedkoop is,

omdat geïmpliseerde wisselvalligheid sal normaliseer vir al die verskillende faktore, verskillende trefpryse plaas

teenoor oproepe, verskillende vervalle, almal word weer genormaliseer getal

en die enkele getal is die geïmpliseerde wisselvalligheid. Dit is waarom handelaars na geïmpliseerde wisselvalligheid kyk.

Daar is nog 'n vraag of 25 geïmpliseerde wisselvalligheid of 31 geïmpliseerde wisselvalligheid ryk of

goedkoop is in vergelyking met die onderliggende wisselvalligheid self, wat beteken dat die gerealiseerde wisselvalligheid self is, maar dit

gaan vir 'n ander video verstaan ​​nou net dat geïmpliseerde wisselvalligheid u in staat stel om

die relatief duur of goedkoop prys wat opsies bied in 'n enkele nommer te sien.

Die volgende vraag wat u opkom, is wat beteken hierdie geïmpliseerde wisselvalligheid nommer

wat beteken 31 persent geïmpliseerde wisselvalligheid bedoel goed volgens konvensie as mense praat

oor geïmpliseerde wisselvalligheid wha waarna verwys word, is een standaardafwyking gedurende 'n hele jaar

van deurlopende saamgestelde opbrengste, wat beteken dat

een standaardafwyking van 31 beteken dat die bate of die opsie die prys is dat die onderliggende bate

31 deurlopend saamgestel of 31 voortdurend saamgestel sal word. per jaar is dit

wat die opsie impliseer dat die wisselvalligheid is, daarom noem ons dit geïmpliseerde wisselvalligheid

noudat ons weet wat die geïmpliseerde wisselvalligheidnommer beteken

die volgende vraag is waar kom dit getal vandaan, daar is baie verskillende formules

waarop iemand kan toepas haal 'n geïmpliseerde wisselvalligheid uit, die algemeenste is die swart trolle.

Ons sal in ander video's meer besprekings voer oor die swart schwelz-formule,

maar neem nou aan dat ons oor die formule vir swart skulpe goed praat binne die

formule vir swart trolle. baie faktore wat bekend is en slegs een faktor wat onbekend is;

die faktore wat bekend is, is waar die trefprys van die opsie is tering verval

waar is die onderliggende tans, wat is die risikovrye rentekoers, dit is 'n onfeilbare koers,

maar met lae rentekoerse kan ons amper seker wees dat dit 'n baie klein nie-wesenlike impak

het as die bate dividende het of nie in die geval van swart skulpe, neem ons aan dat daar geen dividende is nie,

en laastens, wat is die geïmpliseerde wisselvalligheid van al die faktore wat geïmpliseer word, is die wisselvalligheid die

enigste wat onbekend is. U sien dat die mark die prys van opsies bepaal;

dit is nie die formule vir swart scholes wat die prys bepaal nie. opsies

is die prys van opsies wat deur die mark bepaal word, en dan word die formule vir

swart skulpe op die prys toegepas, die dollarprys om in geïmpliseerde wisselvalligheid terug te spoeg,

wat beteken dit dat elke dag die vraag en aanbod besluit hoe duur ons

goedkoop opsies is en deur die formule toe te pas op die huidige markprys van die opsies

, kan ons die geïmpliseerde wisselvalligheid weergee en vertaal ons die gerugsteerde geïmpliseerde wisselvalligheid. ility

aan dat enkele nommer wat ons kan vergelyk met al die ander opsies kan ons die besef

wisselvalligheid van die onderliggende bate te vergelyk en dit is hoe ons verstaan of opsies is ryk of goedkoop

teen mekaar of ryk of goedkoop teen die onderliggende so aan en so voort Dit is dus nie

die formule vir swartwandelings wat die prys van die opsie bepaal nie; dit is die prys van die opsie

waarop die swart scholes-formule toegepas word om die geïmpliseerde wisselvalligheid te bepaal.

Sommige van julle wat baie wisselvallige bateklasse verhandel het, soos kripto-geldeenhede het

moontlik opsies met geïmpliseerde wisselvallighede van meer as honderd persent gesien,

hoe is dit moontlik, hoe is dit moontlik dat slegs een standaardafwyking

groter as honderd persent kan wees? Wel, die belangrikste aanname hier is dat die

geïmpliseerde wisselvalligheid van die swart dop voortdurend saamgestelde opbrengste aanneem, wat dit beteken is dat 100 terugkeer

na onderstebo voortdurend saamgestel is, regtig 271 persent is, terwyl 100 terugkeer na die nadeel wat

voortdurend saamgestel is, is regtig 'n verlies van ongeveer 69 in absolute terme. hierdie aanname wat

voortdurend saamgestel is, laat bate se pryse toe aan nul en die bate kan beperk word

tot in die oneindigheid. Hierdie aanname is baie belangrik vir die formule vir swart skulpe

en dit is die rede waarom ons kan geïmpliseerde wisselvallighede kry wat groter is as 100 persent.

Ek hoop dat u hierdie video nuttig gevind het en tot volgende keer 'n alfa- en slanggrootte van

u kan vind.