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Pattern Bias su RBOB - Come sfruttarlo con 3 righe di codice + Funziona ancora? - YouTube
Channel: Unger Academy Italia
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Ciao a tutti e ben ritrovati.
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In questo video voglio parlarvi del mercato
della Benzina quotato al CME di Chicago e
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mostrarvi uno dei bias più famosi tra i trader
sistematici, ovvero la peculiarità di questo
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mercato durante la sua prima sessione della
settimana.
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Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla
Unger Academy.
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E come sempre, prima di iniziare vi invito
a lasciarci un bel Like e soprattutto ad iscrivervi
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al canale attivando la campanella per rimanere
sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video
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e nuovi contenuti.
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Partiamo subito dall'analizzare questo mercato
dal punto di vista dell'escursione monetaria
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media.
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Questa volta lo faremo andando a prendere
in considerazione tutta la settimana borsistica
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a partire dalla domenica alle 18:00, sempre
orario exchange time, fino ad arrivare alle
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17:00 del venerdì, alla chiusura pre-weekend.
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Il grafico mostra l'andamento medio della
Benzina nel corso della settimana.
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Quello che balza subito all'occhio è il forte
trend ribassista che avviene durante la prima
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sessione della settimana.
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Infatti se ci ponessimo intorno alle 19:00
di domenica per andare short su questo mercato
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e chiudere le nostre posizioni alle 17:00
del lunedì, ovvero la fine della prima sessione
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settimanale, otterremmo un trade medio di
oltre 200$ a partire da gennaio 2010 fino
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a dicembre 2021.
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Per poter analizzare il backtest di questa
strategia andiamo subito a codificarla in
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Power Language.
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Per farlo bastano veramente tre righe di codice.
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La prima condizione di ingresso è "if t=1900"
(dove 19:00 sta ad indicare l'orario della
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giornata che coincide con le sette di sera)
"and dayofweek(d)" (quindi di oggi, del day)
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uguale a zero (e questo sta ad indicare domenica,
quindi se sono le 19:00 di domenica) "then
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sellshort next bar market;".
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L'ultima riga è un "setexitonclose;" e questo
mi permette di chiudere tutte le posizioni
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aperte, in questo caso una short, al termine
della sessione del lunedì.
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Quindi andremo a chiudere tutte le nostre
posizioni lunedì alle 17:00.
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Compiliamo la strategia.
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Ecco qui, abbiamo i nostri ingressi.
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Andiamo a vedere il performance report a partire
dall'inizio del 2010 fino ad oggi.
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Quello che otterremmo è un guadagno abbastanza
buono.
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E se andassimo a vedere le metriche del nostro
sistema troveremmo, come abbiamo visto dal
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grafico precedente, un average trade veramente
molto capiente.
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Vi dico già che questo average trade su uno
strumento del genere può bastare a coprire
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assolutamente tutti i costi di slippage e
commissioni, quindi sarebbe di per sé una
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strategia tradabile ora, live, adesso.
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Il problema è che c'è un però.
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Io vi ho fatto vedere la media a partire dal
2010 fino ad oggi, ma ho omesso di dirvi che
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cosa è avvenuto nel corso degli anni.
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Ovvero se c'è stata o meno una certa regolarità
in questo bias.
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Andiamo quindi a vedere come si sarebbe comportata
la nostra equity line.
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E quello che andiamo a scoprire è che dall'inizio
del 2010 fino in realtà a fine febbraio e
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inizio marzo 2020, questa strategia avrebbe
performato benissimo, con drawdown molto contenuti
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al di sotto dei 10.000$.
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Da questa data in poi, mi viene da dire dall'inizio
della pandemia, la strategia non ha più funzionato.
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Si è completamente rotta.
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Andiamo a vedere la curva con il drawdown
e questa cosa salta subito all'occhio.
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Come vedete da un certo periodo in poi questa
strategia è totalmente scesa.
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Parrebbe saggio a questo punto fare il contrario.
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Questo è naturalmente dovuto al fatto che
durante il periodo Covid il prezzo del petrolio
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e della benzina sono scesi tantissimo e poi
hanno subito un trend veramente molto alto.
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Quindi volevo cogliere questa occasione per
dirvi che nulla è per sempre, neanche un
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trading system.
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Noi avremmo potuto codificare la stessa cosa
cinque o sei anni fa e sarebbe andata sicuramente
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benissimo fino a marzo 2020.
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E dopo cosa sarebbe successo?
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Cosa avremmo fatto se ci fossimo trovati in
live con una strategia che inizia a decrescere,
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e la sua equity inizia a perdere e non più
a guadagnare?
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Bene, noi oltre a occuparci di costruire e
trovare edge di mercato, ci occupiamo anche
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di come gestire in live le nostre strategie.
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Naturalmente, così come ci teniamo a mantenere
un approccio numerico e quantitativo nella
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ricerca di sistemi, così allo stesso modo
abbiamo dei criteri quantitativi oggettivi
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per determinare quando è il momento di attaccare
o staccare un sistema dal live trading.
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Quindi per riassumere: questa strategia è
da buttare?
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Assolutamente no!
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Perché?
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Perché potrebbe ritornare ad essere presente
questo forte bias, e noi dobbiamo tenerci
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pronti.
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Dobbiamo tenere la strategia sotto osservazione,
quindi monitorarla per non perderci l'eventualità
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in cui questo approccio ritorni ad essere
profittevole.
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Vi lascio in ultimo dare uno sguardo alle
metriche anno per anno.
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Come vedete c'è stata una certa costanza
nella crescita fino ad arrivare a marzo 2020.
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Da qui è iniziata la decrescita.
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Se siete interessati a capire come costruire
questi trading system e soprattutto se siete
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alla ricerca di un metodo profittevole per
farlo, noi seguiamo il metodo del 4 volte
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campione del mondo di trading con denaro reale
Andrea Unger.
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Se volete quindi approfondire di che si tratta,
vi lascio un link qui sotto in descrizione
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nel quale potrete accedere ad un webinar totalmente
gratuito di introduzione a questa materia.
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Vi verrà mostrato che cosa vuol dire trovare
un edge, un vantaggio sul mercato, e come
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organizzare i vostri sistemi nel migliore
dei modi.
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Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo
video.
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Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di
lasciare un "Mi piace" e iscrivervi al canale
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e attivare la campanella.
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Se avete poi degli spunti che vorreste approfondire
in altri video scrivetecelo qui sotto nei
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commenti.
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Io vi do l'appuntamento al prossimo video
con il prossimo spunto operativo.
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A presto!
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