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RBOB Gasoline: 2 Strategie per sfruttare tendenza trend following e bias - YouTube
Channel: Unger Academy Italia
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Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos,
uno dei coach alla Unger Academy, e vi do
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il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento
con l'analisi delle strategie del nostro portafoglio
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che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.
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Come sempre vi invito a lasciarci un bel Mi
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Bene, oggi voglio mostrarvi due strategie
sviluppate sullo stesso sottostante, l'RBOB
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Gasoline, che potremmo tradurre in italiano
semplicemente con "benzina".
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Vi mostrerò due strategie per certi versi
simili che sfruttano sia la natura trend following
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di questo mercato sia anche il bias, il comportamento
ricorrente, che vige sul settore energetico,
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che comprende come detto non soltanto la benzina,
ma anche l'Heating Oil, che sarebbe il combustibile
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per aerei, e chiaramente anche il Crude Oil
e il Natural Gas.
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Il bias di cui vi accennavo è quello che
ormai conoscerete tutti, ovvero quello di
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andare long e sfruttare il movimento rialzista
che si viene a creare nella seconda parte
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della sessione e invece di andare short nella
prima parte della sessione per sfruttare i
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movimenti ribassisti che si vengono a creare
in queste ore.
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Quindi vi mostro la prima strategia. Questa
è una strategia di tipo intraday che quindi
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aprirà e chiuderà le sue posizioni nell'arco
di poche ore.
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Il lato long entrerà tra le 10:45 e le 15:15.
Stiamo parlando di orario dell'exchange, quindi
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in questo caso New York.
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E compreremo a rottura di un channel, il Donchian
Channel a 180 periodi che io ho qua creato.
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Adesso lo possiamo caricare, ecco qui.
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E viceversa per il lato short, con l'unica
differenza che la time window analizzata per
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il lato short inizierà alle 3:30 di notte
per finire poi alle 10:45, orario in cui inizierà
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poi la time window long, quindi la finestra
oraria per piazzare ordini long.
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Come vi dicevo, nella prima parte della sessione
quindi piazzeremo ordini short mentre nella
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seconda invece, questo sempre se avverrà
un breakout sui nostri canali, entreremo invece
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con posizioni rialziste.
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Questa è una strategia sviluppata ormai nel
2017, esattamente su questo punto più o meno,
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quindi si parla di giugno 2017. Ed è sicuramente
una strategia che effettua moltissimi ingressi.
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Questo è anche un mercato molto pesante.
Basti pensare che un singolo punto, il Big
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Point Value chiamato in gergo, sull'RBOB vale
ben 42.000$. Quindi pensate che escursione
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può avere questo sottostante.
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E quindi anche una strategia di tipo intraday
come questa ha saputo apportare dei profitti
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non indifferenti, e anche raggiungere degli
average trade, lo vediamo qui, buoni nonostante
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la mole di trade molto alta.
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Questi poi sono risultati netti, abbiamo già
aggiunto i costi commissionali e lo slippage.
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Questo perché come detto l'RBOB è un mercato
pesante, non così liquido, non molto battuto,
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e di conseguenza per valutare al meglio la
strategia abbiamo anche inserito i costi.
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Infatti qui nel Performance Summary possiamo
vedere che abbiamo pagato... Ecco, pensate,
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su un Net profit di 192.000$, lo slippage
pagato è stato di 79.000. Quindi in teoria
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diciamo che il profitto lordo sarebbe stato
270.000 insomma, un qualcosa del genere.
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Quindi ecco l'equity line è questa. Avete
visto che anche in out of sample questa strategia
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ha dato dei buoni risultati. Sicuramente a
momenti alterni. Sicuramente è una strategia
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abbastanza pesante, ma lo è di per sé anche
questo mercato. E quindi non è facile, diciamo
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così, addomesticarlo.
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Nonostante questo, i risultati annuali sono
stati eccellenti, soprattutto nell'anno in
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corso, dove abbiamo visto addirittura registrare
il miglior anno per profitto in out of sample.
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Passiamo quindi ora alla seconda strategia
che voglio mostrarvi, anch'essa sull'RBOB
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Gasoline e anch'essa potremmo dire che sfrutta
in qualche maniera più o meno le indicazioni
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che utilizzavamo prima.
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Quindi il fatto che al pomeriggio questo mercato
ha una tendenza rialzista mentre invece alla
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mattina questo mercato tende a scendere.
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Il trigger però in questo caso è diverso
rispetto alla strategia precedente. Qui siamo
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su barre a 60 minuti e piazzeremo un ordine
short se nella barra delle 21... Vedete qui,
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in questo punto, come la barra che chiude
alle 22, quindi inizia alle 21 e finisce alle
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22, quindi verrà printato soltanto il 22...
Quindi se in questa barra il mercato romperà
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il minimo della barra precedente, che si trova
su questo livello che stiamo indicando adesso,
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allora entreremo con un ordine di tipo stop.
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Viceversa per il lato long, dove invece aspetteremo
le 11, quindi la candela che aprirà alle
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11, sempre orario dell'exchange, e chiuderà
alle 12, e se romperemo il massimo della candela
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precedente allora entreremo sempre con un
ordine stop.
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Anche questa strategia ha dimostrato una buona
stabilità. Guardate però in questo caso
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che brutto il primo anno di out of sample.
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Avremmo potuto dire qua: "Stacchiamo la strategia,
non la tradiamo più perché probabilmente
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non funziona". Invece piano piano e con pazienza
ecco che la strategia è tornata a funzionare.
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Anche dall'equity line vediamo che sicuramente
la strategia ha avuto una buona progressione
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nel tempo. E' stata sviluppata questa strategia
nel 2018. Vedete che poi nel 2019 ha avuto
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questo forte drawdown e poi con calma negli
anni è riuscita a riprendersi.
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Anche in questo caso abbiamo aggiunto costi
commissionali e lo slippage, per i motivi
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di cui parlavamo prima, per cui quelli che
stiamo vedendo sono risultati assolutamente
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netti.
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Adesso se tra voi c'è qualcuno interessato
al mondo del trading sistematico, vi consiglio
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di cliccare il link che vi lascio in descrizione.
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